新一代资金交易管理系统数据移植方案
本方案依据《CBS 和 OPICS 迁移方案 v1.0》与新一代资金交易管理系统架构总览编制，明确存量系统向新一代资金交易管理系统（下称"新系统"）的数据移植范围、模板体系、实施流程与核对机制。
一、背景与总体原则
原金融市场业务由三套系统承载、三家供应商建设：
| 存量系统 | 简称 | 承载业务 |
|---|---|---|
| 银行间增值服务系统 | ComStar | 债券借贷、利率互换、标债远期、标准利率互换、信用联结票据等衍生与债券业务 |
| 资金交易系统 | Opics | 现券、质押式 / 买断式回购、本外币拆借、同业存单发行、债券发行 |
| 非标资产同业业务管理系统 | 同业系统 | 资产（资管计划 / 债权融资计划 / 信托计划）、基金、存放同业定期、同业借款、外币借款 |
新系统将三套系统合并为一，供应商为原 ComStar 供应商，可理解为原 ComStar 的升级产品。因此：
- ComStar 存量数据随系统升级完成迁移：由供应商专门的迁移工具（标准化自动化脚本）执行 TBS / FBS 的科目、资产、存量交易迁移，不占用本方案主线。
- 本方案聚焦 Opics 与同业系统的数据移植，覆盖交易数据、资产数据、科目余额数据三类。
- 大原则：不涉及数据库层面的导出与导入。由新系统提供标准化 Excel 数据模板，源系统（Opics、同业系统）按模板整理并提供数据，经新系统前中台与后台客户端的导入功能初始化入库，导入前完成字段级校验，失败自动拦截并输出错误清单。
二、迁移范围
| 源系统 | 迁移数据 | 覆盖业务品种 | 主要承接模块 |
|---|---|---|---|
| Opics | 交易初始化、资产初始化、科目余额初始化 | 现券、质押式回购、买断式回购、同业拆借、外币拆借（含即期）、同业存单发行、债券发行 | 前中台【ComStar 前台交易导入】+ 后台 CBS 客户端 |
| 同业系统 | 交易初始化、资产初始化、科目余额初始化 | 资产（资管计划 / 债权融资计划 / 信托计划）、货币基金、净值型产品、存放同业定期、同业借款、外币借款 | 同上 |
| ComStar（随升级） | 科目、资产、存量交易 | 债券借贷、利率互换、标债远期、标准利率互换、信用联结票据 | 供应商迁移脚本（自动） |
同步衔接：存量科目余额时点数据同步至新核心系统建立期初余额，T 日日终全量科目余额按约定接口格式推送新核心，保障日终批量与账务连续。
三、模板体系
模板分前台交易导入、后台资产导入、后台科目导入三类共 29 个 Excel 模板。源系统按模板整理数据：模板内以颜色区分「必要输入栏位」「关联栏位（输入其一，可计算其他栏位）」「非必要输入栏位」，并内置填写规则说明（日期格式 yyyy-MM-dd、数值位数上限、枚举取值等）。
3.1 前台交易导入模板（17 个）
导入入口为新系统前中台【ComStar 前台交易导入】。基础数据模板先行（资产品种维护、自定义债券），再执行交易导入，最后导入持仓表。
基础数据类（3 个）：
| 模板 | 用途 | 核心字段 |
|---|---|---|
| 1.1 资产维护导入模板 | 非标资产基本信息维护，含资管计划 / 债权融资计划 / 信托计划三个页签 | 资产名称、资产代码、资产类别、发行面额 / 金额 / 方式、收益率方式、预期收益率、计息基准、起息日 / 到期日、占额对象、内部评级、是否穿透管理、底层资产维护方式、信托产品信托费（收付方式 / 提列方式 / 费率等） |
| 2.1 自定义债券导入模板（CMS） | 系统未收录债券的基础资料维护 | 债券代码 / 名称、发行日、流通市场、票面利率、债券类别、年付息 / 计息次数、单利复利、利率方式、计息基准、SPPI 测试结果、ISIN 编码、是否永续债 / 可交换债 / 私募债 |
| 2.2 自定义债券自定义字段导入模板 | 补充维护自定义债券的扩展字段 | 债券代码 + 自定义字段名 / 值（如发行国别） |
交易类（11 个）：均含交易品种、投资组合、交易类型、成交编号、交易方向、对手方、交易日 / 交易时间等公共栏位。
| 模板 | 业务与关键栏位 |
|---|---|
| 1.2 资产交易导入模板 | 资产类交易：结算日、资产代码 / 名称、券面总额、净价 / 全价 / 到期收益率 / 结算金额（互推栏位）、自定义费用 1-15 |
| 3. 货币基金模板 | 申购 / 赎回 / 买入 / 卖出 / 分红；结算日、份额确认日、起息日、份额、实际金额、赎回 / 卖出方式、清算账户（CNAPS / CIPS / SWIFT） |
| 4. 净值型产品模板 | 申购 / 赎回 / 买入 / 卖出 / 分红；除息日、份额确认日、预估 / 结算金额、现金替代 / 现金差额（ETF 申赎）、份额、单位净值、分红类型 |
| 5. 债券承分销模板 | 一级市场投资 / 分销入 / 承销买入 / 一二级分销卖出；承销种类（全额包销 / 代销）、缴款日、增发期数、承分销价、手续费总额 / 费率、返还比例 |
| 6. 同业借款模板 | 借入 / 借出；起息日 / 到期日、借款期限、借款金额、借款利率（固定 / 浮动）、付息频率、计息基准、约定罚息 / 提前还款利率 |
| 7. 同业存款模板 | 同业存放 / 存放同业；币别、清算速度、活期 / 定存 / 通知存款、定存转活期 / 活期转定存标识、利率方式（固定 / 浮动 / 变动）、质押担保信息 |
| 8. 质押式回购模板 | 正 / 逆回购；清算速度、首次 / 到期结算日、回购天数、回购方式（双边 / 通用 / 三方）、合约名称（GR001…）、质押券代码 / 券面总额 / 质押比例、中债登 / 上清所交易金额（跨托管分项） |
| 9. 买断式回购模板 | 正 / 逆回购；首次 / 到期净价、首期 / 到期结算金额、双边手续费 / 税金 / 佣金 |
| 10. 交易所现券模板 | 债券结算日 / 资金结算日分离；交易数量（张）、手工维护应计利息、交易方式（点击 / 匹配 / 协商成交）、是否互联互通 |
| 11. 同业拆借模板 | 拆入 / 拆出；首次结算日 / 到期还款日、拆借期限、拆借金额、拆借利率、拆入方资金账户全套（CNAPS / CIPS / SWIFT 户名、账号、行号、大额支付系统号） |
| 12. 债券发行结果导入模板 | 自发债中标结果：债券全称 / 简称 / 代码、增发标识 / 期数、申购（投标）机构、投标量 / 中标量、应缴款 / 实缴款金额、投标 / 中标价位 |
外币专用（2 个，承接 Opics 外币业务）：表头风格独立（绿色为必输项），支持多币种清算路径字段。
| 模板 | 业务与关键栏位 |
|---|---|
| 即期交易数据模板 | 外汇即期：投组、货币对、即期汇率、成交价 / 客户价、买卖方式、货币 1/2 金额、拆分货币与拆分汇率、背对背交易、本 / 对手方收款清算路径全套（BIC、账号、中间行、代理行） |
| 拆借交易数据模板 | 外币拆借：交易货币、牵头行、利率方式（固定 / 浮动）、浮动利率指标、BP 值、付息 / 定息频率、期末畸零天期、清算路径全套 |
持仓类（1 个）：
| 模板 | 用途 | 核心字段 |
|---|---|---|
| 1.3 持仓表导入模板 | 上层资产对应的底层持仓初始化（非标穿透） | 上层资产名称 / 代码、资产类型（现券 / 质押式回购 / 买断式回购 / 债券借贷 / 同业拆借 / 同业存款 / IRS / 资产 / 货币基金 / 净值型）、交易方向、资产名称 / 代码、面额、单位成本 / 成本、市场净价 / 市值、应计利息、占额对象 / 限额名称 / 占额金额 |
3.2 后台资产导入模板（11 个）
导入入口为 CBS 后台客户端【资产余额导入表】。按业务品种提供 Init 模板，公共栏位为部门 ID、系统交易编号（前台导入后自动生成）、余额日期、交易费用、利息成本 / 收益、备选值；余额方向规则内置（如拆入贷方为负、拆出为正；正回购为负、逆回购为正；同业存放为负、存放同业为正）。
| 模板 | 品种 | 专有栏位 |
|---|---|---|
| BondsIssueInit | 债券发行（含存单） | 持仓面额、利息调整、减值准备 / 收益、摊销收益、价差收益、手续费收支 |
| IamInit | 同业拆借 | 利息税费 / 税后 |
| LoanInit | 同业存款 | 利息税费 / 税后 |
| LDRepoInit | 质押式回购 | — |
| RepoInit | 买断式回购 | — |
| RepoExInit | 交易所协议式回购 | — |
| nstdMmfundInit | 货币基金 | 投组 ID、账户名称、资产类型（固定"货币基金"）、持有仓位（场外按实际金额） |
| WtradeMvAssetInit | 净值型产品 | 持仓仓位、持有面额、净价 / 全价成本、公允价值变动及损益、价差税费 / 税后 |
| 现券_Tn | 现券（支持 T+N 未交割） | 资产分类（三 / 四分类）、数据源代码（指定成本）、备选值 3-12、结算币别 |
| 资产_Tn | 非标资产（支持 T+N） | 投组 ID、到期 / 起息日期、费用页签（机构代码、费用名称、费用金额） |
| 资产余额导入模板-FBS | 外币资产余额（承接原 FBS） | 业务类别、主 / 次资产代码、减值准备 / 损失、实际利率、摊销调整因子 |
3.3 后台科目导入模板（1 个）
| 模板 | 核心字段 |
|---|---|
| 会计科目余额初始化导入模板 | 账户名称、初始日期、科目代码、部门代码、借贷方向（借 / 贷）、金额（元） |
四、实施流程与时序
图内支持缩放、语义视图、关系追踪与 PNG/SVG 导出。
T-1 日（数据准备）：Opics 与同业系统停办存量业务、数据冻结；导出 T-1 日余额文件；业务人员按第三章模板整理各品种交易、资产与科目余额数据，完成模板内自检（必填项、枚举值、金额精度、余额方向）。
T-N 日～T 日（迁移窗口），按依赖顺序执行（基础数据、交易与持仓导入在 T-N 日～T 日执行，后台资产、科目导入在 T 日执行）：
- 基础数据导入（前中台）：1.1 资产维护、2.1 / 2.2 自定义债券模板——先建资产与债券档案，交易导入的资产代码 / 债券代码校验依赖于此。
- 前台交易导入（前中台【ComStar 前台交易导入】）：按品种执行 3-12 号模板及即期、拆借模板，导入后系统生成系统交易编号。
- 持仓表导入：1.3 持仓表模板初始化非标底层持仓。
- 后台资产余额导入（CBS 后台客户端【资产余额导入表】）：按品种 Init / Tn 模板导入资产存量余额，系统交易编号与前台联动。
- 后台科目余额导入（【科目余额导入表】）：上线时点科目余额初始化。
- ComStar 数据迁移（并行）：供应商脚本自动完成 TBS / FBS 科目、资产、存量交易迁移；原 TBS / FBS 需冲账科目在 CBS 完成冲账、不向新核心发送冲账指令，大总账以 T-1 日科目余额文件红冲归零后重新入账。
- 新核心入账：新核心对新一代资金交易存量科目余额直接入账，建立期初余额；日终批量将全量科目余额按约定接口格式推送新核心。
- T 日核对：科目迁移完成后，按「源系统汇总余额 → 新一代资金后台资产余额 → 新一代资金后台科目余额 → 新核心科目余额」四段链核对。
T+1 日（验证收口）：核对资产余额、验证资产与科目余额一致性；核对外部登记托管机构（中债登 / 上清所）债券余额与系统内持仓。
五、校验与核对机制
导入校验（事前）：模板导入前完成字段级校验——必填栏位、枚举取值、日期格式与先后关系（结算日晚于交易日等）、数值精度上限、互推栏位（净价 / 全价 / 收益率 / 结算金额四选一）、余额方向（借 / 贷符号规则）；导入失败自动拦截并输出错误清单，修复后重导。
一致性核对（事后），四段核对链逐级比对：
- 科目余额：借贷平衡、汇总一致、逐科目匹配；
- 资产数据：数量、面值、市值、利息、摊销、估值及损益相关数据一致；
- 交易笔数：迁移笔数与源系统有效存量笔数一致；
- 差异处理：零容忍，差异不解决不进入日终批量。
六、风险控制与保障
| 风险 | 控制措施 |
|---|---|
| 模板数据质量差导致导入失败 | T-1 日完成模板自检；导入失败自动拦截并输出错误清单，避免脏数据入库 |
| 前后台数据不一致 | 后台资产模板的系统交易编号与前台导入联动，资产余额与交易明细可追溯到笔 |
| 余额方向错误 | 各品种 Init 模板内置借贷方向规则（拆入为负 / 拆出为正等）并在说明页签明示 |
| 时点口径不一 | 全链路采用同一时点余额（T-1 日切余额）；含当日计摊估的数据余额日期写次日 |
| 迁移异常 | 恢复 T-1 日镜像，源系统可快速回切 |
| 日终批量中断 | 迁移不阻断日终批量：迁移完成并校验后执行 T 日批量；红冲 / 冲账仅在 CBS 与老核心内部平账，不产生外部不平 |
七、与架构总览的衔接
- 前中台模板导入功能对应业务架构中的前台交易管理与基础数据板块；
- CBS 后台客户端资产 / 科目导入对应后台核算及日常管理模块；
- 新核心期初入账与日终全量推送对应应用架构中 CAP 定制化接口经 MQ / FTP 与核心核算引擎的对接；
- 迁移完成后的标准视图与 GDM 供数承接数据架构中的下游报送体系，保障监管报送口径统一。